ИП Бобошко Михаил Сергеевич © 2013 - 2019

Russian Hedge Fund Index(es)

Методология

 

Базу индексов MHFMC/SPEAR'S Russian Hedge Fund Index(es) составляют «российские хедж-фонды», по критериям определенным комитетом по хэдж-фондам Национальной ассоциаций участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН). Включение «российского хэдж-фонда» в индекс происходит при условии предоставления управляющими результатов в НАУРАН по e-mail HF@naima-russia.org, либо в Клуб по e-mail Info@Hedge-funds.club, либо путем регулярной публикации NAV фонда в системе Bloomberg. Фонд не будет включаться в индексы в случае получения письменного отказа управляющих от участия в индексе.

Помимо этого, фонд должен удовлетворять следующим критериям:

  • Должен иметь ежемесячный расчет стоимости чистых активов (Net Asset Value, NAV). Фонды, публикующие результаты с иной периодичностью в индекс не включаются.

  • Не должен являться фондом фондов

  • Не должен инвестировать в крипто активы

 

На 31 декабря 2018 количество хедж-фондов, включенных в индексы, составляло 32. В случае несвоевременной публикации результатов участниками индекса, доходности индекса за прошедший месяц может быть пересмотрены с учетом поступившей информации. Результаты публикуются ежемесячно на сайте Клуба, а также ежеквартально в журнале SPEAR’S Russia.

На основании предоставляемых управляющими фондов данных, ежемесячно рассчитываются два индекса:

SPEAR'S Russian
Hedge Fund Index

Equally Weighted Index (равновзвешенный индекс) рассчитывается на основе среднего арифметического доходностей фондов в данном периоде. Веса фондов в индексе равны. Индекс расчитывается с 2013 года по заказу журнала SPEAR'S Russia. 

MHFMC Russian
Hedge Fund Index

Track-Weighted Index, присваивает наибольший вес фондам, имеющим более длинную торговую историю, начиная с первой годовщины жизни фонда. Вес фонда в индексе увеличивается пропорционально его торговой истории, до тех пор, пока ее длина не достигнет 10 лет. Индекс расчитывается с 2018 года. 

Russian

Hedge Fund Indexes

2015-2018

  • White Facebook Icon
  • Белый LinkedIn Иконка