Отчёт Hedge Fund Research по итогам июня

Пост обновлен 9 авг. 2019 г.

В июне хедж-фонды показали хорошие доходы и разнообразие источников роста, что позволило улучшить доходность целого ряда стратегий. Композитный средневзвешенный индекс по хедж-фондам (HFRI Fund Weighted Composite Index) показал лучший результат с января и вырос на +2,6%. Подъём компенсировал майские потери и довел текущий совокупный показатель доходности 2019 года до +7,6%.

Equity Hedge

Лидерами по доходности (+3,2%) стали стратегии хеджирования на фондовом рынке (Equity Hedge): с учетом результатов июня полугодовой прирост индекса HFRI Equity Hedge (Total) Index составил +9,4%. Доход в июне принесли все вариации EH-стратегий, среди них самыми успешными были Quantitative, Growth и Technology: по +3,9% прибавили индекс, посвященные направленным количественным стратегиям (HFRI EH: Quantitative Directional Index) и индекс стратегий фундаментального роста (HFRI EH: Fundamental Growth Index), в то время как индекс хеджирования акций технологических отраслей (HFRI EH: Technology Index) увеличился на целых +4%.

Macro

Отличные доходы принесло и семейство Macro-стратегий, обеспечив июньскую прибавку к индексу HFRI Macro (Total) Index в размере +2,5%. Этот результат оказался лучшим с января 2018 года благодаря хорошим показателям как Quantitative, так и Fundamental стратегий. Обобщающий количественные тренд-следящие Macro-стратегии индекс HFRI Macro: Systematic Diversified Index увеличился на +2,93%, в то время как посвященный событийной Macro-торговле индекс HFRI Macro: Discretionary Thematic вырос на 2,91%, а индекс Macro-стратегий активной торговли HFRI Macro: Active Trading Index добавил +2,88%.

Event-Driven и Relative-Value

Стратегии событийной торговли (Event-Driven) и стратегии относительной стоимости (Relative Value) также заработали в этом месяце благодаря успеху Activist и Corporate-фондов. HFRI Event-Driven Index увеличился на +2% в июне, прежде всего за счет входящего в него индекса HFRI ED: Activist Index, который смог вырасти на +5%. Принесли доход и арбитражные стратегии относительной стоимости облигационного рынка (Fixed income-based Relative Value Arbitrage), в первую очередь семейство стратегий рынка корпоративных облигацияй: HFRI RV: Corporate Index заработал +1,9%, став ключевым драйвером роста для индекса HFRI Relative Value (Total) Index, который принёс +1.2% в этом месяце.

Источник: https://www.hedgefundresearch.com/

Просмотров: 69

ИП Бобошко Михаил Сергеевич © 2013 - 2020

  • White Facebook Icon
  • Белый LinkedIn Иконка