MHFMC Russian Hedge Fund Indexes. Февраль 2022


В феврале российские хедж-фонды в среднем показали сильную отрицательную доходность на фоне падения внутреннего фондового индекса. Российский индекс акций за месяц упал на -34,7%, в то время как индекс S&P500 упал на -3,1%. Однако значение RTS index известно только на 25 февраля и результаты к концу месяца отсутствуют. Падение на -34,7% не отражает полного падения российского рынка - он упал сильнее, чем показывает индекс.


MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) и SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) закончили февраль хуже показателя глобального индекса хедж-фондов HFRI Fund-Weighted Composite Index, показавшим за февраль доходность в 0,6%.


SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) упал за месяц на -5,4%, что лучше результата MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight), который показал доходность в -5,9%. Можно заключить, что опытные фонды показали себя хуже менее опытных во время падения российского фондового индекса.

В феврале лучший из российских хедж-фондов показал доходность в +1,18%, а худший потерял -31,18%. Лучший и худший фонд были ориентированы на российский рынок. Однако последний считал стоимость чистых активов к концу месяца и отразил общее рыночное падение, в то время как первый считал чистые активы ближе к середине месяца и таким образом фонд не показал реальные потери.



43 просмотра0 комментариев