MHFMC Russian Hedge Fund Indexes. Декабрь 2018

Пост обновлен 5 февр. 2019 г.


В декабре 2018 годя «российские» хедж-фонды не продемонстрировали особенных успехов. Индексы SPEARS Russian Hedge Fund Index (Equal-Weight) и MHFMC Russian Hedge Fund Index (Track-Weight) обогнали индексы RTS и S&P500, но показали слабые результаты по отношению к глобальному индексу хедж-фондов - HFRI Fund-Weighted Composite Index. В декабре самый успешный фонд, входящий в «российские» индексы, вырос на 4,5%, а «неудачник» месяца потерпел убыток в -11,1%.


MHFMC Hedge Fund Indexes Dec-2018

По результатам 2018 года индекс MHFMC показал самые слабые результаты, в то время как индекс HFRI, взвешенный по фондам, оказался лучшим. По результатам 2018 года самый успешный фонд, входящий в «российские» индексы, заработал инвесторам 12,1%, а худший – потерял 28,5%.


Напротив, по результатам трехлетнего периода, который закончился 31 декабря 2018 года, индекс MHFMC (Track-Weight) продемонстрировал лучшие результаты, в отличие от индекса HFRI. При этом индекс SPEARS (Equal-Weight) также опередил и индекс HFRI, и индекс S&P500, при том, что индекс RTS немного ослабил свои позиции.


По показателю «доходность с поправкой на риск», и индекс MHFMC (Track-Weight), и индекс SPEARS (Equal-Weight) показали Sharpe более 1,0x. В то же время три глобальных ориентира были намного ниже этого порога. За последние три года, среднегодовая доходность лучшего фонда, входящего в «российские» индексы, составила +35,7%, а наименее успешный фонд терял в среднем 8,7% ежегодно.


Методология индексов MHFMC


Источник: Research Team, Moscow Hedge Fund Managers Club


ИП Бобошко Михаил Сергеевич © 2013 - 2020

  • White Facebook Icon
  • Белый LinkedIn Иконка